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Forschungsschwerpunkte

Kreditrisikomanagement

Im Bereich des Kreditrisikomanagements liegt der Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls in der Risikoquantifizierung und Kreditrisikosteuerung. Dabei geht es zum einen um die Analyse der Einflussfaktoren auf die Höhe des Kreditrisikos und zum anderen um eine optimale Gestaltung des Kreditportfolios, wobei sowohl Risiko- als auch Renditegesichtspunkte berücksichtigt werden. Auf dieser Basis können geeignete Steuerungsinstrumente, wie z.B. Kreditderivate oder Kreditverbriefungen, identifiziert und auf ihre Vorteilhaftigkeit überprüft werden.

Management von Marktpreisrisiken

Aufgrund der voranschreitenden Globalisierung, der wachsenden Dynamik der Weltmärkte und der damit einhergehenden erhöhten Volatilität der Martkpreise (d.h. der Zinssätze, Währungen, Aktienkurse und Rohstoffpreise) bildet das Management von Marktpreisrisiken sowohl in Bankbetrieben als auch in Industrieunternehmen einen zunehmend bedeutsamen Erfolgsfaktor. Unsere Forschung in diesem Bereich konzentriert sich primär auf die Konzepte zur Messung und Steuerung der liquiditäts- und/oder erfolgswirksamen Marktpreisrisiken. Neben den Methoden zur Risikomessung steht der optimale Einsatz der originären und derivativen Instrumente zur Risikosteuerung im Mittelpunkt der Forschung. Den Forschungsgegenstand bilden insbesondere der dynamische Ansatz des barwertigen Zinsrisikomanagements sowie das Spannungsverhältnis zwischen dem barwertigen und dem periodischen Mess- und Steuerungsansatz. Speziell für den Bankbereich werden dabei sowohl die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (SolvV, MaRisk) als auch die rechnungslegungsspezifischen Vorgaben und Entwicklungen (HGB vs. IFRS) untersucht. Ferner wird die konzeptionelle und organisatorische Einbindung des Marktpreisrisikomanagements in die Gesamtbanksteuerung thematisiert, wobei Fragestellungen wie die Aggregation der Einzelrisiken zum Gesamtbankrisikostatus und die verursachungsgerechte Leistungsbeurteilung von Dispositionsentscheidungen untersucht werden.

Industrielles Risikomanagement

Die Forschung im Bereich des industriellen Risikomanagements konzentriert sich auf den integrativen Risikomanagementprozess aus strategischer und operativer Sicht. Hierbei stehen insbesondere Methoden der Risikobewertung und Risikobewältigung im Mittelpunkt. Die Übertragung bankspezifischer Methoden der Risikoquantifizierung auf den industriellen Sektor ist dabei ein Bestandteil der Untersuchungen. Im Bereich der Risikosteuerung werden traditionelle und alternative Wege der Risikobewältigung sowie deren optimale Kombination untersucht.

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